Конспект лекций по курсу Эконометрия

ВолГТУ, экономический факультет, 2010 г.Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном регрессионном анализе. Оценка неизвестных параметров множественной регрессии на основе МНК. Доверительные интервалы для оценок параметров простой линейной регрессии. Прогнозирование с помощью простой линейной регрессии. Свойства МНК – оценок. Стандартные ошибки прогноза. Прогнозирование на основе многофакторной модели. Доверительные интервалы для прогноза. Линейная множественная регрессия в матричном виде. Проверка адекватности множественной регрессионной модели на основе значения R
Доверительные интервалы для параметров множественной регрессии. Понятие мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Причины мультиколлинеарности. Тест для проверки мультиколлинеарности. Автокорреляция. Причины автокорреляции. Тестирование автокорреляции. Тест Дарбина - Уотсона. Гетероскедастичность и ее последствия. Тест для проверки модели на гетероскедастичность.